Средний истинный диапазон - Average True Range (ATR)
43 / 57

Введение:
Средний истинный диапазон разработал Дж. Уэллс Уайлдер и впервые он был представлен в книге - "Новые концепции в технических торговых системах" в 1798 году.
Первоначальноон был создан для товарных рынков, которые являются более волатильными по сравнению с акциями, но теперь используется и на Forex, а также на других периодах. Средний истинный диапазон (Average True Range) является индикатором, показывающем волатильность.

Формула:
ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High - Low|, |High - Closej-1|, |Low - Closej-1|.

График:

Описание:
  Сначала Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range - TR), который определяется как максимальное из трех значений. Это

  • Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
  • абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
  • абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

    Когда диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то вероятнее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Когда же разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то вероятно, что для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта возможны, когда предыдущее закрытие больше текущего максимума либо предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум. Подобные ситуации - ценовые разрывы или гэпы (gaps) достаточно редки на Forex и в основном случаются лишь на выходных, если в течение уикенда вышли серьезные новости.

    Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов - простому среднему, экспоненциальному или другому.

    Использование:
    Обычно трейдеры используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

    Следует заметить, что экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки или на начало нового движения. Как и остальные индикаторы показывающие волатильность, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

    Низкий уровень индикатора обозначает тихую торговлю в небольшом диапазоне, тогда как  высокие значения обозначают интенсивную торговлю в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает консолидацию, которая, скорее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту. Высокие значения ATR обычно являются следствием быстрых движений и редко сохраняются на длительный период. Поскольку ATR показывает абсолютное значение волатильности, то валютные пары на Forex c низкими ценами будут при прочих равных условиях иметь более низкий ATR и наоборот.

    Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше вероятность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

    Недостатки:
    В качестве недостатков обычно указывается один - при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

    Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.



 Индикатор среднего направленного движения - Average Directional Index (ADX) | Описание курса | Индекс товарного канала - Commodity Channel Index (CCI)