Эспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)
39 / 57


Введение:
Как уже говорилось ранее, различные скользящие средние сглаживают данные о цене и облегчают возможность определения трендов, что особенно важно при повышении волатильности на рынках.
Для того чтобы несколько уменьшить лаг при использовании скользящих средних, технические аналитики в своей практике используют экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average - EMA).Причиной является то, что  Экспоненциальная скользящая средняя уменьшает лаг, поскольку придаёт больший вес последним ценам по сравнению с предыдущими, что позволяет значительно быстрее реагировать на текущие изменения рыночной цены по сравнению с простой скользящей средней. Всё дел  в том, что вес, придаваемый последней цене, зависит от периода скользящей средней. Чем короче период Exponential Moving Average, тем больший вес придаётся последней цене. Например, 10-периодная Exponential Moving Average (экспоненциальная скользящая средняя)  придает вес последней цене в размере 18,18%, в то время как 20-периодная  будет давать - 9,25%. Однако, расчет экспоненциальной скользящей средней гораздо сложнее расчета обычной скользящей.

Формула:
Экспоненциальная скользящая средняя может определяться во-первых - как процентное скользящее среднее и во-вторых - как периодное скользящее среднее. Поэтому, согдасно логике,  в процентном скользящем единственным параметром является вес (процент), а в периодном - период скользящей средней.

Основная формула выглядит следующим образом:

где i - текущий момент времени, i - 1 - предыдущий момент времени, K = 2 / (n + 1), n - период средней в барах.

Как говорилось выше, вы можете менять период скользящей средней двумя способами:

  1. Меняя сам коэффициент K
  2. Меняя временной период скользящей. Тогда коэффициент K будет пересчитываться как 2 / (1 + N), где N -установленный вами период.
Например для 10-периодной скользящей средней коэффициент буцдет равен.

Это означает, что 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя эквивалентна процентному экспоненциальному скользящему с коэффициентом 18,18%
Выглядит она следующем образом.

Следует заметить, что теоретически в расчете этой скользящей используются все цены, за весь период ее построения и, соответственно, влияние старых цен исчезает со временем, но оно не исчезает совсем. Далее следует отметить что эффект старых цен исчезает быстрее для более коротких EMA, по сравнению с более длинными.

Дело в том, что на действительном графике разница между простой скользящей средней и экспоненциальной не будет столь велика, хотя она и присутствует. Считается, что экспоненциальная скользящая при прочих равных условиях более точно отражает цены, поскольку влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально с его отдаленностью от текущей  рыночной цены.

Решение о том какой тип скользящей выбрать - зависит исключительно от торгового и инвестиционного стиля игрока. Конечно, простая скользящая средняя имеет лаг, однако экспоненциальная скользящая средняя может излишне сильно реагировать на быстрые ценовые колебания. Некоторые трейдеры предпочитают использовать экспоненциальную скользящую  при краткосрочной торговле на рынке, чтобы отлавливать быстрые изменения. Другие предпочитают простую скользящую среднюю для  определения дальнейших действий при долгосрочной торговле, ведь именно она позволяет идентифицировать долгосрочные трендовые изменения цены.

Напомним, что использование скользящей средней зависит от торгового инструмента,  который вы выбрали чтобы осуществляеть торговлю. Немудрено, что выбор скользящей всегда приводит к старой дилемме технического анализа - выбору между чувствительностью и желанием снизить количество ложных сигналов.

Чем более чувствителен индикатор, тем больше ложных сигналов он будет подавать. Чем менее чувствительный индикатор, тем меньше ложных сигналов он подает, но тем больше будет его запаздывание.

Предупреждение о рисках:

мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.




 Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average) | Описание курса | Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes)